Abstract :
Informasi mengenai perkembangan indeks harga saham dan nilai tukar
rupiah menyatakan adanya hubungan yang searah tapi kadang berkebalikan antara
perubahan indeks harga saham gabungan (IHSG) dengan perubahan nilai tukar
rupiah terhadap dollar AS. Peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian Haere
(2007) dengan menggunakan uji Vector Analysis Regression. Peneliti tertarik
untuk meneliti kausalitas dinamis anatara variabel harga saham dan nilai tukar di
Indonesia dengan periode analisis 2005-2007. Hasil penelitian ini disusun menjadi
skripsi dengan judul "Kausalitas Dinamis Harga Saham di Bursa Efek Jakarta
dan Nilai Tukar IDR/US$ Periode 2005 - 2007."