PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS IDX30 DI BURSA EFEK INDONESIA)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Nusantara PGRI Kediri
Author
Efendi, Ahmad Faisal
PUSPASARI, ISMAYANTIKA DYAH
PARAMITHA, DYAH AYU
PUSPASARI, ISMAYANTIKA DYAH
PARAMITHA, DYAH AYU
Subject
571 Management
Datestamp
2022-08-11 06:04:42
Abstract :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya investor yang kurang optimal dalam membuat portofolio optimal serta investor yang masih memilih berdasarkan return dalam menentukan portofolio. Tujuan penelitian ini untuk mengetauhi saham apa saja yang dapat membentuk portofolio optimal pada indeks IDX30 periode Februari 2019 ? Januari 2022 dan proporsi dana pada saham yang terbentuk serta mengetauhi expected return dan risiko dari portofolio. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam pembentukan portofolio optimal ini berjumlah 30 saham yang terdaftar dalam indeks IDX30 dengan sampel berjumlah 19 saham yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam pembentukan portofolio optimal ini menggunakan teknik dokumentasi dan analisisnya menggunakan metode indeks tunggal. Hasil penelitian menunjukkan saham yang membentuk portofolio optimal yaitu ADRO dan ANTM dengan proporsi dana sebesar 61,49% dan 38,51%. Besarnya expected return portofolio yang terbentuk sebesar 2,52% dengan risiko sebesar 0,57%. Dengan hasil penelitian ini investor dapat mempertimbangkan 2 saham tersebut untuk membentuk portofolio optimal.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya investor yang kurang optimal dalam membuat portofolio optimal serta investor yang masih memilih berdasarkan return dalam menentukan portofolio. Tujuan penelitian ini untuk mengetauhi saham apa saja yang dapat membentuk portofolio optimal pada indeks IDX30 periode Februari 2019 ? Januari 2022 dan proporsi dana pada saham yang terbentuk serta mengetauhi expected return dan risiko dari portofolio. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam pembentukan portofolio optimal ini berjumlah 30 saham yang terdaftar dalam indeks IDX30 dengan sampel berjumlah 19 saham yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam pembentukan portofolio optimal ini menggunakan teknik dokumentasi dan analisisnya menggunakan metode indeks tunggal. Hasil penelitian menunjukkan saham yang membentuk portofolio optimal yaitu ADRO dan ANTM dengan proporsi dana sebesar 61,49% dan 38,51%. Besarnya expected return portofolio yang terbentuk sebesar 2,52% dengan risiko sebesar 0,57%. Dengan hasil penelitian ini investor dapat mempertimbangkan 2 saham tersebut untuk membentuk portofolio optimal.
File :
RAMA_61201_18102020136.pdf
RAMA_61201_18102020136_SIMILARITY.pdf
RAMA_61201_18102020136_0706108902_0728068702_01_front_ref.pdf
RAMA_61201_18102020136_0706108902_0728068702_02.pdf
RAMA_61201_18102020136_0706108902_0728068702_03.pdf
RAMA_61201_18102020136_0706108902_0728068702_04.pdf
RAMA_61201_18102020136_0706108902_0728068702_05.pdf
RAMA_61201_18102020136_0706108902_0728068702_06_ref.pdf
RAMA_61201_18102020136_0706108902_0728068702_07_lamp.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
