Abstract :
Di dalam dunia investasi, return saham merupakan ukuran yang dilihat oleh
investor yang akan melakukan investasi pada suatu perusahaan. Jika return saham
tinggi maka para investor akan banyak melakukan investasi terhadap perusahaan
tersebut, sebaliknya jika return saham rendah maka investor sedikit atau tidak ada
yang ingin melakukan investasi terhadap perusahaan tersebut. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor - faktor fundamental seperti earning
per share, debt to equity ratio, dan return on equity terhadap return saham di
perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Di dalam
penelitian ini, seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada
periode penelitian tahun 2012 sampai dengan 2016 dijadikan sebagai populasi
yang berjumlah 24 perusahaan dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 11
perusahaan yang didapat dengan menggunakan metode purposive sampling. Alat
penelitian yang digunakan adalah SPSS (Statistical Product and Service
Solutions) versi 21. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi
linier berganda dan uji hipotesis menggunakan uji statistik t untuk mengukur
koefisien regresi parsial dan uji statistik F untuk menguji pengaruh variabel
independen secara simultan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel
earning per share secara parsial berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan
terhadap return Saham. Variabel debt to equity ratio dan return on equity secara
parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap return saham. Variabel
earning per share, debt to equity ratio, dan return on equity secara simultan tidak
berpengaruh signifikan terhadap return saham.