ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA SAHAM MENGGUNAKAN METODE SHARPE DAN TREYNOR PADA
REKSADANA SAHAM PERIODE 2013-2016
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Author
Clara Bella, -
Subject
HD28 Management. Industrial Management
Datestamp
2019-11-28 07:51:33
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja reksadana saham dengan menggunakan metode sharpe dan metode treynor. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Objek penelitian ini menggunakan seluruh reksadana saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. Teknik penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling (purposive sampling method) sehingga terpilih 66 reksadana saham sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan hasil dari kinerja reksadana saham menggunakan metode sharpe dan metode treynor pada reksadana saham yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dimana masing-masing nilai kinerja berfluktuasi pada periode 2013-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya beberapa reksadana saham yang berada di atas kinerja pasar dengan menggunakan metode sharpe dan metode treynor selama periode 2013-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya satu reksadana saham yang memiliki kinerja konsisten di atas kinerja pasar selama periode 2013-2016 menggunakan metode sharpe yaitu reksadana saham Sam Indonesian Equity Fund.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja reksadana saham dengan menggunakan metode sharpe dan metode treynor. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Objek penelitian ini menggunakan seluruh reksadana saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. Teknik penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling (purposive sampling method) sehingga terpilih 66 reksadana saham sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan hasil dari kinerja reksadana saham menggunakan metode sharpe dan metode treynor pada reksadana saham yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dimana masing-masing nilai kinerja berfluktuasi pada periode 2013-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya beberapa reksadana saham yang berada di atas kinerja pasar dengan menggunakan metode sharpe dan metode treynor selama periode 2013-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya satu reksadana saham yang memiliki kinerja konsisten di atas kinerja pasar selama periode 2013-2016 menggunakan metode sharpe yaitu reksadana saham Sam Indonesian Equity Fund.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
