Abstract :
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Profitabilitas, Struktur
Modal dan Nilai Pasar terhadap Return Saham. Penelitian ini menggunakan
perusahaan manufaktur sektor industi barang konsumsi yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia sebagai sampel. Teknik penentuan sampel menggunakan metode
purposive sampling (purposive sampling method). Pemilihan sampel dari 37
perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada tahun 2013-2015 menghasilkan 15 perusahaan yang dapat
diterima. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi
Linier Berganda dengan program E-wiews 9.0 dan tingkat signifikansi 5%. Hasil
dari pengujian menunjukkan bahwa (1) Profitabilitas tidak mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap Return Saham dengan tingkat signifikansi sebesar
0.0164 lebih besar dari taraf yang ditentukan α = 0,05. (2) Struktur Modal
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Return saham karena memiliki
tingkat signifikansi sebesar 0,0083 lebih kecil dari taraf yang ditentukan α = 0,05.
(3) Nilai Pasar mempunyai pengaruh signifikan terhadap Return Saham dengan
tingkat signifikansi 0.0000 lebih kecil dari taraf yang ditentukan α = 0,05.