PENGARUH PENGUMUMAN PEMECAHAN SAHAM
(STOCK SPLIT) TERHADAP ABNORMAL RETURN
SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK TAHUN 2017
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pasir Pengaraian
Author
Maryanis, -
Subject
300 Ilmu Sosial
Datestamp
2019-12-04 03:32:20
Abstract :
Abstrak. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengumuman pemecahan saham terhadap abnormal return dengan melihat kandungan informasi dan efisiensi pasar bentuk setengah kuat dengan perolehan abnormal return selama periode pengamatan peristiwa pemecahan sahan. Populasi pada penelitian ini seluruh perusahaan yang melakukan stock split pada tahun 2017. Dimana sampel penelitian menggunakan purposive sampling sebanyak 16 emiten. Jenis data yang digunakan data cross section, teknik pengumpulan data secara dokumentasi terhadap data yang sudah dipublikasikan, teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menghitung abnormal return selama 5 hari sebelum dan sesudah pemecahan saham, serta pada saat pemecahan saham. Dalam pengujian kandungan informasi dengan pendekatan studi peristiwa (event study), uji t digunakan untuk melihat signifikansi abnormal return yang terjadi. Dan menunjukkan hasil bahwa pasar tidak bereaksi yang ditunjukkan dengan tidak signifikannya abnormal return,pada tingkat 10%, 5%, maupun 1% karena tidak bereaksinya pasar maka efisiensi pasar tidak jelas dan tidak terjawab.
Abstrak. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengumuman pemecahan saham terhadap abnormal return dengan melihat kandungan informasi dan efisiensi pasar bentuk setengah kuat dengan perolehan abnormal return selama periode pengamatan peristiwa pemecahan sahan. Populasi pada penelitian ini seluruh perusahaan yang melakukan stock split pada tahun 2017. Dimana sampel penelitian menggunakan purposive sampling sebanyak 16 emiten. Jenis data yang digunakan data cross section, teknik pengumpulan data secara dokumentasi terhadap data yang sudah dipublikasikan, teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menghitung abnormal return selama 5 hari sebelum dan sesudah pemecahan saham, serta pada saat pemecahan saham. Dalam pengujian kandungan informasi dengan pendekatan studi peristiwa (event study), uji t digunakan untuk melihat signifikansi abnormal return yang terjadi. Dan menunjukkan hasil bahwa pasar tidak bereaksi yang ditunjukkan dengan tidak signifikannya abnormal return,pada tingkat 10%, 5%, maupun 1% karena tidak bereaksinya pasar maka efisiensi pasar tidak jelas dan tidak terjawab.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
