Pengaruh pengumuman stock split terhadap volume perdagangan saham dan return saham pada perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Katolik Widya Mandala Madiun
Author
Citranikanti, Eming Sukma
Subject
Faculty of Economics
Datestamp
2023-10-30 03:53:31
Abstract :
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pengumuman stock split terhadap volume dan harga saham. Penelitian dilakukan terhadap 35 perusahaan sabagai sampel yang diambil dengan cara purposive sample dengan kriteria tertentu. Pengaruh pengumuman stock split terhadap volume ditunjukkan dengan adanya perbedaan yang signifikan antara Trading Volume Activity (TVA) perusahaan sebelum dan sesudah pengumuman stock split. Sedangkan pengaruh pengumuman stock spilt terhadap return saham ditunjukkan dengan adanya perbedaan yang signifikan dengan abnormal return perusahaan sebelum dan sesudah pengumuman stock split. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov smirnov untuk menentukan normalitas data. Sedangkan untuk menguji signifikansi perbedaan TVA digunakan uji Wilcoxon dan uji paired t test untuk menguji signifikansi perbedaan abnormal return perusahaan sebelum dan sesudah pengumuman stock split. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pengumuman stock split terhadap volume perdagangan saham yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan yang signifikan antara volume perdagangan saham sebelum dan sesudah pengumuman. Sedangkan pada abnormal return perusahaan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum pengumuman stock split dan sesudah pengumuman stock split.
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pengumuman stock split terhadap volume dan harga saham. Penelitian dilakukan terhadap 35 perusahaan sabagai sampel yang diambil dengan cara purposive sample dengan kriteria tertentu. Pengaruh pengumuman stock split terhadap volume ditunjukkan dengan adanya perbedaan yang signifikan antara Trading Volume Activity (TVA) perusahaan sebelum dan sesudah pengumuman stock split. Sedangkan pengaruh pengumuman stock spilt terhadap return saham ditunjukkan dengan adanya perbedaan yang signifikan dengan abnormal return perusahaan sebelum dan sesudah pengumuman stock split. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov smirnov untuk menentukan normalitas data. Sedangkan untuk menguji signifikansi perbedaan TVA digunakan uji Wilcoxon dan uji paired t test untuk menguji signifikansi perbedaan abnormal return perusahaan sebelum dan sesudah pengumuman stock split. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pengumuman stock split terhadap volume perdagangan saham yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan yang signifikan antara volume perdagangan saham sebelum dan sesudah pengumuman. Sedangkan pada abnormal return perusahaan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum pengumuman stock split dan sesudah pengumuman stock split.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
