ANALISIS PERUBAHAN TRADING VOLUME ACTIVITY DAN
ABNORMAL RETURN PADA PERISTIWA STOCK SPLIT DI
PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2016
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara
Author
MUTIASARI, ULFA
Subject
Kinerja Saham
Datestamp
2021-02-17 01:39:09
Abstract :
Abstraksi Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian event study (studi peristiwa). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya perbedaan trading volume activity dan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa stock split. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 39 perusahaan yang melakukan stock split yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Model yang digunakan untuk menghitung expected return dalam perhitungan abnormal return dalam penelitian ini menggunakan market adjusted model. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji beda yakni paired sample t test dengan taraf signifikansi ditentukan sebesar 0,05. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1) dengan Sig. 0,000 yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa stock split; 2) dengan Sig. 0,316 yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa stock split. Kata Kunci: EVENT STUDY, STOCK SPLIT, TRADING VOLUME ACTIVITY, ABNORMAL RETURN ii ?ANALISIS PERUBAHAN TRADING VOLUME ACTIVITY DAN ABNORMAL RETURN PADA PERISTIWA STOCK SPLIT DI PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2016? Author: Ulfa Mutiasari NPK: K.2013.5.32480
Abstraksi Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian event study (studi peristiwa). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya perbedaan trading volume activity dan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa stock split. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 39 perusahaan yang melakukan stock split yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Model yang digunakan untuk menghitung expected return dalam perhitungan abnormal return dalam penelitian ini menggunakan market adjusted model. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji beda yakni paired sample t test dengan taraf signifikansi ditentukan sebesar 0,05. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1) dengan Sig. 0,000 yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa stock split; 2) dengan Sig. 0,316 yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa stock split. Kata Kunci: EVENT STUDY, STOCK SPLIT, TRADING VOLUME ACTIVITY, ABNORMAL RETURN ii ?ANALISIS PERUBAHAN TRADING VOLUME ACTIVITY DAN ABNORMAL RETURN PADA PERISTIWA STOCK SPLIT DI PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2016? Author: Ulfa Mutiasari NPK: K.2013.5.32480
File :
1. Halaman Sampul.pdf
1. Halaman Sampul.pdf
10. Daftar Gambar.pdf
13. Bab III Metode Penelitian.pdf
11. Daftar Lampiran.pdf
12. Bab II Tinjauan Pustaka.pdf
13. Bab III Metode Penelitian.pdf
14. Bab IV Hasil Penelitian & Pembahasan.pdf
15. Bab V Penutup.pdf
16. Daftar Pustaka.pdf
2. Abtrak.pdf
3. Surat Keterangan Riset.pdf
4. Lembar Pengesahan.pdf
5. Pernyataan Orisinilitas.pdf
6. Riwayat Hidup.pdf
7. Kata Pengantar.pdf
8. Daftar Isi.pdf
9. Daftar Tabel.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
